Сравнение FIMVX с NCBVX
FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) and NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FIMVX returned 10.18%/yr vs 10.08%/yr for NCBVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIMVX charges 0.05%/yr vs 1.95%/yr for NCBVX.
Доходность
Сравнение доходности FIMVX и NCBVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIMVX показывает доходность 19.40%, что значительно ниже, чем у NCBVX с доходностью 20.88%.
FIMVX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 19.40%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
NCBVX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 20.88%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам FIMVX и NCBVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 19.40% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 20.88% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 33.13% | -7.31% | 5.43% |
Correlation
The correlation between FIMVX and NCBVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between FIMVX and NCBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIMVX vs. NCBVX — Ранг доходности на риск
FIMVX
NCBVX
Сравнение FIMVX c NCBVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIMVX | NCBVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 5.12 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 18.68 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIMVX и NCBVX
Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки NCBVX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и NCBVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIMVX | NCBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -60.64% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -6.31% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -21.27% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -23.15% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -9.06% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.73% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIMVX и NCBVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIMVX | NCBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.16% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 9.81% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 13.13% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.71% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.56% | -0.83% |
Сравнение комиссий FIMVX и NCBVX
FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NCBVX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMVX и NCBVX
Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности NCBVX в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.56% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FIMVX and NCBVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIMVX has higher volatility (3.56%) compared to NCBVX (3.16%). In terms of maximum drawdown, FIMVX dropped -43.61% vs NCBVX's -60.64%.
NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIMVX и NCBVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор