PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMVX с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMVX с MVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).

FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMVX и MVALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у MVALX с доходностью 1.10%.

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX

Сравнение комиссий FIMVX и MVALX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIMVX vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMVXMVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.78

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

5.93

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMVX vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVALX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMVXMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между FIMVX и MVALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и MVALX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности MVALX в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и MVALX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и MVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMVXMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-50.65%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-14.19%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-24.80%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-8.46%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-7.15%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.14%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и MVALX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) составляет 5.33%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMVXMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.47%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

14.41%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

25.13%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.58%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.33%

+0.70%