PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMVX с DFVEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMVX с DFVEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) and DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FIMVX returned 9.52%/yr vs 10.94%/yr for DFVEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIMVX charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for DFVEX.

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и DFVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью 11.77%.

FIMVX

1 день
0.67%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.15%
6 месяцев
15.81%
1 год
28.30%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

DFVEX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.39%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.48%
1 год
27.00%
3 года*
18.22%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMVX и DFVEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		17.15%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		11.77%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%8.01%

Correlation

The correlation between FIMVX and DFVEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between FIMVX and DFVEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

DFA U.S. Vector Equity Fund

Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с FXAIXFIMVX с VMVAX
Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с FLPSXDFVEX с VTI

Доходность на риск

FIMVX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIMVXDFVEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.28

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.23

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.37

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

13.79

+0.90

FIMVX vs. DFVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVEX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и DFVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и DFVEX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и DFVEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMVXDFVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-62.71%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.45%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-21.20%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-21.20%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.84%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-9.09%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и DFVEX

Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMVXDFVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.97%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.51%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

12.51%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.21%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

20.16%

+1.64%

Сравнение комиссий FIMVX и DFVEX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFVEX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и DFVEX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DFVEX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.08%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.12%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIMVX and DFVEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIMVX has higher volatility (4.24%) compared to DFVEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, FIMVX dropped -43.61% vs DFVEX's -62.71%.

DFVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMVX и DFVEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор