PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMVX с DFVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMVX с DFVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).

FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и DFVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMVX и DFVEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью -0.29%.

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

DFA U.S. Vector Equity Fund

Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX
Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv

Сравнение комиссий FIMVX и DFVEX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFVEX в 0.28%.

DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIMVX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMVXDFVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.57

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

5.45

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMVX vs. DFVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и DFVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMVXDFVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между FIMVX и DFVEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и DFVEX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DFVEX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и DFVEX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и DFVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMVXDFVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-62.71%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-13.24%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-21.20%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.06%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-9.18%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.02%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и DFVEX

Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеют волатильность 5.33% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMVXDFVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.18%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.27%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

18.64%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.33%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

20.17%

+1.86%