PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMKX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMKX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

FIMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMKX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMKX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		4.40%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, FIMKX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FIMKX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.75% против 7.66% соответственно.

FIMKX

1 день
3.45%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.39%
1 год
36.73%
3 года*
18.75%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.75%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с FEMKXFIMKX с FSPSXFIMKX с SCHEFIMKX с SPEMFIMKX с SPYFIMKX с SWTSXFIMKX с BTMKX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий FIMKX и VWO

FIMKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FIMKX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMKX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMKXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.28

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.80

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.89

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.18

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMKX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMKX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMKX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMKXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.28

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между FIMKX и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMKX и VWO

Дивидендная доходность FIMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.51%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FIMKX и VWO

Максимальная просадка FIMKX за все время составила -69.98%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMKX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMKXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-67.68%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.23%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-32.80%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-36.39%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-8.13%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-15.93%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.22%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMKX и VWO

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что FIMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMKXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.41%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.26%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.83%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.21%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

19.18%

-0.60%