PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMKX с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMKX с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

FIMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMKX и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMKX и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		4.40%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, FIMKX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции FIMKX превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 10.75% против 8.20% соответственно.

FIMKX

1 день
3.45%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.39%
1 год
36.73%
3 года*
18.75%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.75%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с FEMKXFIMKX с FSPSXFIMKX с SCHEFIMKX с SPYFIMKX с SWTSXFIMKX с BTMKXFIMKX с VOO
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий FIMKX и SPEM

FIMKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FIMKX vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMKX c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMKXSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.28

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.79

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.87

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.12

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMKX vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMKX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMKX и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMKXSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.28

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.21

+0.20

Корреляция

Корреляция между FIMKX и SPEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMKX и SPEM

Дивидендная доходность FIMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.51%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FIMKX и SPEM

Максимальная просадка FIMKX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMKX и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMKXSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-64.41%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.35%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-31.94%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-36.06%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-8.25%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-14.87%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.25%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMKX и SPEM

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что FIMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMKXSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.45%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.23%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.79%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

16.94%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.75%

-0.17%