Сравнение FIMIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FIMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 нояб. 1985 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIMIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIMIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMIX Fidelity Minnesota Municipal Income Fund | -1.21% | 5.80% | 1.22% | 5.02% | -8.12% | 0.40% | 4.49% | 7.13% | 0.65% | 4.55% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FIMIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FIMIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.77% соответственно.
FIMIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.75%
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIMIX и DMREX
FIMIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FIMIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FIMIX
DMREX
Сравнение FIMIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIMIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.31 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.35 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.90 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 9.38 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.31 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.10 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIMIX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMIX и DMREX
Дивидендная доходность FIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMIX Fidelity Minnesota Municipal Income Fund | 2.73% | 3.57% | 2.66% | 2.29% | 1.44% | 1.81% | 2.12% | 2.56% | 2.63% | 2.53% | 3.25% | 2.90% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FIMIX и DMREX
Максимальная просадка FIMIX за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -13.22% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -0.92% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -5.33% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -13.22% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.32% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.89% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.29% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIMIX и DMREX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIMIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.49% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.71% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.17% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 2.47% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 3.14% | +0.49% |