PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILFX с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FILFX с VWIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FILFX (Strategic Advisers International Fund) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both mutual funds - FILFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FILFX returned 9.54%/yr vs 9.88%/yr for VWIGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FILFX charges 0.56%/yr vs 0.43%/yr for VWIGX.

Доходность

Сравнение доходности FILFX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FILFX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FILFX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции VWIGX немного впереди с 9.88%.

FILFX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
9.34%
6 месяцев
11.69%
1 год
21.83%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.54%

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FILFX и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILFX
Strategic Advisers International Fund		9.34%30.56%4.79%18.21%-17.44%10.82%14.90%24.04%-15.25%26.24%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Correlation

The correlation between FILFX and VWIGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г.

0.90

The correlation between FILFX and VWIGX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers International Fund

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FILFX:
FILFX с FUSIXFILFX с VEAFILFX с VXUSFILFX с EFAFILFX с SCHXFILFX с SCHGFILFX с VEU
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX

Доходность на риск

FILFX vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILFX
Ранг доходности на риск FILFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILFX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILFXVWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.68

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.06

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.87

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

2.79

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILFX vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILFX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILFX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILFXVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.68

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FILFX и VWIGX

Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и VWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FILFXVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-59.58%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.06%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-20.04%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-52.69%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-53.25%

+19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-14.63%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-13.80%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.37%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FILFX и VWIGX

Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеют волатильность 5.02% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FILFXVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.91%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.50%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

18.00%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

23.25%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

21.60%

-5.08%

Сравнение комиссий FILFX и VWIGX

FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILFX и VWIGX

Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VWIGX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILFX
Strategic Advisers International Fund		9.66%7.33%3.91%2.45%4.58%8.87%1.75%3.26%6.71%3.13%2.16%3.21%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FILFX and VWIGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FILFX has higher volatility (5.02%) compared to VWIGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, FILFX dropped -60.75% vs VWIGX's -59.58%.

FILFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FILFX и VWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор