Сравнение FILFX с FZILX
FILFX (Strategic Advisers International Fund) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FILFX returned 7.84%/yr vs 9.06%/yr for FZILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FILFX charges 0.56%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.
Доходность
Сравнение доходности FILFX и FZILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FILFX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 15.27%.
FILFX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.54%
FZILX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FILFX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 9.34% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -10.52% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 15.27% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
Correlation
The correlation between FILFX and FZILX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FILFX and FZILX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILFX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
FILFX
FZILX
Сравнение FILFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILFX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.99 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 11.71 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILFX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.30 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FILFX и FZILX
Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и FZILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILFX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -34.37% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.24% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -13.47% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -29.87% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.88% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -6.69% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.86% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILFX и FZILX
Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 5.02% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILFX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.04% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 12.29% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 14.64% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.53% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.32% | -0.80% |
Сравнение комиссий FILFX и FZILX
FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILFX и FZILX
Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности FZILX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 9.66% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.32% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FILFX and FZILX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZILX has higher volatility (5.04%) compared to FILFX (5.02%). In terms of maximum drawdown, FILFX dropped -60.75% vs FZILX's -34.37%.
FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILFX и FZILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор