PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKZX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKZX с WFSPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIKZX (Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - FIKZX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FIKZX returned 6.85%/yr vs 13.97%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIKZX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности FIKZX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z (FIKZX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKZX показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 11.33%.

FIKZX

1 день
0.21%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.41%
1 год
20.04%
3 года*
14.05%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.01%
1 год
29.18%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKZX и WFSPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKZX
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z		8.76%15.04%11.18%13.17%-14.90%9.98%14.79%18.32%-6.94%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.33%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-13.16%

Correlation

The correlation between FIKZX and WFSPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between FIKZX and WFSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FIKZX:
FIKZX с FYMIXFIKZX с FCSRXFIKZX с GRSPXFIKZX с TSAIXFIKZX с FIQDXFIKZX с NWQIXFIKZX с ASFYX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

FIKZX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKZX
Ранг доходности на риск FIKZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKZX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKZX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKZX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z (FIKZX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKZXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.41

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.29

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.22

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

15.03

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKZX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKZX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKZX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKZXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.13

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FIKZX и WFSPX

Максимальная просадка FIKZX за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKZX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKZXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-58.21%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.90%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.23%

-18.74%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-24.51%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.32%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-12.77%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.90%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKZX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z (FIKZX) составляет 2.68%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FIKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKZXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.87%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

8.99%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

11.87%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

16.88%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

18.02%

-7.80%

Сравнение комиссий FIKZX и WFSPX

FIKZX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKZX и WFSPX

Дивидендная доходность FIKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности WFSPX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKZX
Fidelity Advisor Asset Manager 50% Fund Class Z		7.06%7.70%6.33%2.27%6.90%3.00%2.48%4.30%4.60%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.57%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIKZX and WFSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WFSPX has higher volatility (2.87%) compared to FIKZX (2.68%). In terms of maximum drawdown, FIKZX dropped -21.28% vs WFSPX's -58.21%.

FIKZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKZX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор