PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKUX с VUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKUX с VUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).

FIKUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKUX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKUX и VUSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		0.11%8.40%1.22%4.69%-12.59%-1.15%4.61%6.42%2.85%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		0.66%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, FIKUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%.

FIKUX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.84%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

VUSFX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.41%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIKUX:
FIKUX с FTHRXFIKUX с FNILXFIKUX с FSELXFIKUX с FSKAXFIKUX с FSPGXFIKUX с FSPSXFIKUX с FZROX
Часто сравнивают с VUSFX:
VUSFX с VUSBVUSFX с VBIRXVUSFX с VIPIXVUSFX с BILVUSFX с VOOVUSFX с VGLTVUSFX с VBIAX

Сравнение комиссий FIKUX и VUSFX

FIKUX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.

FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIKUX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKUX
Ранг доходности на риск FIKUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKUX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKUXVUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

6.66

-5.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

11.92

-10.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

3.66

-2.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

12.88

-10.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

74.29

-68.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKUX vs. VUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKUX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 6.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKUX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKUXVUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

6.66

-5.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

4.21

-4.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

3.94

-3.63

Корреляция

Корреляция между FIKUX и VUSFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKUX и VUSFX

Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		3.69%4.01%4.24%3.31%1.49%0.68%2.50%2.69%0.67%0.00%0.00%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		4.22%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FIKUX и VUSFX

Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и VUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKUXVUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-1.71%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-0.35%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-1.71%

-16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.05%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.15%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.06%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKUX и VUSFX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKUXVUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.28%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.43%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

0.67%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

0.81%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

0.68%

+5.07%