PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKUX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKUX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FIKUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKUX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKUX и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		0.11%8.40%1.22%4.69%-12.59%-1.15%4.61%6.42%2.85%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-10.39%

Доходность по периодам

С начала года, FIKUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FIKUX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.84%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FIKUX:
FIKUX с FTHRXFIKUX с FNILXFIKUX с FSELXFIKUX с FSKAXFIKUX с FSPGXFIKUX с FSPSXFIKUX с FZROX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FIKUX и FXAIX

FIKUX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FIKUX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKUX
Ранг доходности на риск FIKUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKUXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.52

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

7.30

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKUX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKUX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKUX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKUXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.76

-0.46

Корреляция

Корреляция между FIKUX и FXAIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKUX и FXAIX

Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		3.69%4.01%4.24%3.31%1.49%0.68%2.50%2.69%0.67%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FIKUX и FXAIX

Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKUXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-33.79%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-12.13%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-24.50%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-6.23%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.83%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.53%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKUX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) составляет 1.65%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKUXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

5.34%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

9.53%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

18.32%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

16.92%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

18.05%

-12.30%