PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKUX с FMSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKUX с FMSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKUX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z) and FMSFX (Fidelity Mortgage Securities Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIKUX returned 0.16%/yr vs 0.14%/yr for FMSFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIKUX charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for FMSFX.

Доходность

Сравнение доходности FIKUX и FMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKUX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FMSFX с доходностью 0.77%.

FIKUX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.22%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

FMSFX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.12%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKUX и FMSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		0.70%8.40%1.22%4.69%-12.59%-1.15%4.61%6.42%2.85%
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		0.77%8.29%1.00%4.91%-12.61%-1.20%4.41%6.43%2.84%

Correlation

The correlation between FIKUX and FMSFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.97

The correlation between FIKUX and FMSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Fidelity Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с FIKUX:
FIKUX с FTHRXFIKUX с FBGRXFIKUX с VBIPXFIKUX с FNSOXFIKUX с VTBIXFIKUX с FCNTXFIKUX с FXNAX
Часто сравнивают с FMSFX:
FMSFX с VMBSFMSFX с BNDFMSFX с FSELXFMSFX с ZROZFMSFX с FCNVXFMSFX с FBNDFMSFX с FXNAX

Доходность на риск

FIKUX vs. FMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKUX
Ранг доходности на риск FIKUX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FMSFX
Ранг доходности на риск FMSFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKUX c FMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKUXFMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.71

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.57

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.42

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

7.96

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKUX vs. FMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKUX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSFX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKUX и FMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKUXFMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.02

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FIKUX и FMSFX

Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке FMSFX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и FMSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKUXFMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-18.81%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.81%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-8.04%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-18.66%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.31%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.92%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.85%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKUX и FMSFX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) имеют волатильность 1.38% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKUXFMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.45%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.79%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.99%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

6.79%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

5.13%

+0.59%

Сравнение комиссий FIKUX и FMSFX

FIKUX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FMSFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKUX и FMSFX

Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FMSFX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		4.00%4.01%4.24%3.31%1.49%0.68%2.50%2.69%0.67%0.00%0.00%0.00%
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		3.91%3.93%4.12%3.50%1.43%0.62%2.40%2.62%2.57%2.60%2.65%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIKUX and FMSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMSFX has higher volatility (1.45%) compared to FIKUX (1.38%). In terms of maximum drawdown, FIKUX dropped -18.63% vs FMSFX's -18.81%.

FMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKUX и FMSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор