PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKQX с VCOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKQX с VCOBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIKQX (Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z) and VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FIKQX returned 0.32%/yr vs 0.57%/yr for VCOBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIKQX charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for VCOBX.

Доходность

Сравнение доходности FIKQX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью 0.54%.

FIKQX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.78%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.32%
10 лет*
—

VCOBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKQX и VCOBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		0.38%7.31%1.69%6.75%-13.97%-1.03%10.00%9.90%2.01%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.54%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%1.63%

Correlation

The correlation between FIKQX and VCOBX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.94

The correlation between FIKQX and VCOBX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIKQX:
FIKQX с PIMIXFIKQX с MSTDXFIKQX с FADMXFIKQX с BAGIXFIKQX с FTHRXFIKQX с PDBAXFIKQX с SCHR
Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX

Доходность на риск

FIKQX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKQX
Ранг доходности на риск FIKQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKQX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKQX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKQX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKQX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKQXVCOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.39

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.05

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.93

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

5.71

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKQX vs. VCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKQX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCOBX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKQX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKQXVCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FIKQX и VCOBX

Максимальная просадка FIKQX за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и VCOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKQXVCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-18.14%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.62%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-5.63%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-18.03%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.30%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.18%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.88%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKQX и VCOBX

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FIKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKQXVCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.28%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.63%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.68%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.77%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.75%

+0.73%

Сравнение комиссий FIKQX и VCOBX

FIKQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKQX и VCOBX

Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VCOBX в 4.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		4.01%3.97%4.08%3.65%2.05%1.44%4.90%2.83%1.07%0.00%0.00%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FIKQX and VCOBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKQX has higher volatility (1.38%) compared to VCOBX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FIKQX dropped -18.53% vs VCOBX's -18.14%.

VCOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKQX и VCOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор