Сравнение FIKQX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKQX и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKQX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | -0.21% | 7.31% | 1.69% | 6.75% | -13.97% | -1.03% | 10.00% | 9.90% | 2.01% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKQX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.13%.
FIKQX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKQX и SCHZ
FIKQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
FIKQX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
FIKQX
SCHZ
Сравнение FIKQX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKQX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.79 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.11 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKQX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FIKQX и SCHZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKQX и SCHZ
Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 3.66% | 3.97% | 4.08% | 3.65% | 2.05% | 1.44% | 4.90% | 2.83% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FIKQX и SCHZ
Максимальная просадка FIKQX за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKQX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -18.74% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.51% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -18.01% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.63% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.70% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKQX и SCHZ
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) составляет 1.48%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FIKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKQX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.66% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.50% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.29% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.06% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.40% | +0.11% |