PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKLX с SWASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKLX с SWASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX).

FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKLX и SWASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKLX и SWASX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-3.24%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		-0.15%11.33%1.42%8.49%-25.10%25.32%-12.10%27.81%-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FIKLX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у SWASX с доходностью -0.15%.

FIKLX

1 день
1.91%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.53%
3 года*
3.98%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

SWASX

1 день
0.45%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.15%
1 год
9.58%
3 года*
6.25%
5 лет*
1.36%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Schwab Global Real Estate Fund™

Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с HLRRXFIKLX с PRERXFIKLX с IGRFIKLX с GREIXFIKLX с BRIIXFIKLX с FSRNX
Часто сравнивают с SWASX:
SWASX с SFREXSWASX с SWRSXSWASX с EAPCXSWASX с SWPPXSWASX с SWISXSWASX с VNQSWASX с BND

Сравнение комиссий FIKLX и SWASX

FIKLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.

SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

FIKLX vs. SWASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SWASX
Ранг доходности на риск SWASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKLX c SWASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKLXSWASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.76

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.10

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.94

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.87

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKLX vs. SWASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKLX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SWASX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKLX и SWASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKLXSWASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.76

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.10

+0.09

Корреляция

Корреляция между FIKLX и SWASX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKLX и SWASX

Дивидендная доходность FIKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SWASX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.20%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		2.22%3.11%3.32%3.29%3.00%3.71%2.94%7.38%4.24%3.32%4.67%3.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKLX и SWASX

Максимальная просадка FIKLX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKLX и SWASX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKLXSWASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-69.47%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-10.89%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-32.31%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-10.36%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-15.62%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.66%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKLX и SWASX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FIKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKLXSWASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.17%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.69%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

13.27%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

15.38%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.04%

-2.30%