PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKBX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FIKBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKBX и VTCLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-7.25%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

FIKBX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.21%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с FLCFIKBX с FFSIXFIKBX с RMBKXFIKBX с RPFGXFIKBX с ICFSXFIKBX с BTOFIKBX с FSPCX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FIKBX и VTCLX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIKBX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKBXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.98

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.50

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.52

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

7.35

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKBX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKBXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.98

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между FIKBX и VTCLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и VTCLX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.67%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и VTCLX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKBXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-55.18%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-12.20%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-24.98%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-6.12%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.61%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.53%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и VTCLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FIKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKBXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.42%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.68%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

18.43%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

17.23%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

18.26%

+7.89%