PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKBX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FIKBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKBX и NASDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-7.25%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%.

FIKBX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.21%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с FLCFIKBX с RMBKXFIKBX с ICFSXFIKBX с BTOFIKBX с RPFGXFIKBX с FFSIXFIKBX с FSPCX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FIKBX и NASDX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FIKBX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKBXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.04

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.63

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.87

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

7.07

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKBX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKBXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.04

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между FIKBX и NASDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и NASDX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.67%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и NASDX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKBXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-83.16%

+37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-12.70%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-35.33%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-8.91%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-34.59%

+26.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.37%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) составляет 5.10%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FIKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKBXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.54%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.89%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

22.75%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

23.07%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

22.63%

+3.52%