Сравнение FIJEX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.58% против 2.15% соответственно.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и VIITX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
FIJEX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
FIJEX
VIITX
Сравнение FIJEX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.80 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.65 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.66 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.91 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.80 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.41 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.71 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и VIITX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и VIITX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и VIITX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -11.86% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.89% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -11.86% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -11.86% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.30% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.15% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.51% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и VIITX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеют волатильность 1.16% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.15% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.72% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.74% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 3.82% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.05% | +0.15% |