Сравнение FIJEX с DODLX
FIJEX (Frost Total Return Bond Fund) and DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund Class I) are both mutual funds - FIJEX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds, while DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, FIJEX returned 3.40%/yr vs 4.59%/yr for DODLX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJEX charges 0.46%/yr vs 0.45%/yr for DODLX.
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и DODLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FIJEX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 3.40% против 4.59% соответственно.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 3.40%
DODLX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 1.16%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам FIJEX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 1.10% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund Class I | 1.16% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Correlation
The correlation between FIJEX and DODLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.60 |
Over the past year, FIJEX and DODLX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIJEX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
FIJEX
DODLX
Сравнение FIJEX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Dodge & Cox Global Bond Fund Class I (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIJEX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.61 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.70 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и DODLX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, примерно равная максимальной просадке DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и DODLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIJEX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -16.30% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -3.67% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -6.21% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -16.30% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -16.30% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.56% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.03% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.26% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и DODLX
Текущая волатильность для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) составляет 0.98%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund Class I (DODLX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIJEX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.11% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 3.57% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 4.32% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 5.28% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.81% | -1.57% |
Сравнение комиссий FIJEX и DODLX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и DODLX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности DODLX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund Class I | 4.13% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.81% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
FIJEX and DODLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODLX has higher volatility (1.11%) compared to FIJEX (0.98%). In terms of maximum drawdown, FIJEX dropped -16.82% vs DODLX's -16.30%.
FIJEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIJEX и DODLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор