PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJDX с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIJDX с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FIJDX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIJDX и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJDX и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		9.12%143.25%15.10%-0.26%-13.32%5.33%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FIJDX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FIJDX

1 день
7.17%
1 месяц
-20.07%
С начала года
9.12%
6 месяцев
21.75%
1 год
98.08%
3 года*
39.77%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с USGFIJDX с IAUIFIJDX с FGDLFIJDX с QGLDXFIJDX с YGLDFIJDX с FNILXFIJDX с FBGRX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FIJDX и IGLD

FIJDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Доходность на риск

FIJDX vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJDX c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJDXIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.69

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.17

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.27

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

9.64

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJDX vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJDX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJDX и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJDXIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.69

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.06

-0.43

Корреляция

Корреляция между FIJDX и IGLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJDX и IGLD

Дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM2025202420232022202120202019
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		1.99%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIJDX и IGLD

Максимальная просадка FIJDX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJDX и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FIJDXIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-18.59%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-17.56%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-18.59%

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-10.51%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-5.01%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

4.13%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJDX и IGLD

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что FIJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIJDXIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

10.62%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

21.23%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.18%

23.76%

+19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

14.90%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

14.86%

+19.18%