PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJDX с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJDX с IGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both funds - FIJDX is a Gold fund actively managed by Fidelity, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, FIJDX returned 15.62%/yr vs 13.20%/yr for IGLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJDX charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности FIJDX и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJDX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 2.52%.

FIJDX

1 день
-3.55%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
7.55%
1 год
55.02%
3 года*
39.09%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—

IGLD

1 день
0.82%
1 месяц
-0.97%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
25.16%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJDX и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		1.67%143.25%15.10%-0.26%-13.32%5.33%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		2.52%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between FIJDX and IGLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.73

The correlation between FIJDX and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с USGFIJDX с QGLDXFIJDX с IAUIFIJDX с YGLDFIJDX с FBGRXFIJDX с EPGIX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

FIJDX vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJDX c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJDXIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.09

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.50

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.44

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

3.88

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJDX vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJDX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJDX и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJDXIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.95

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FIJDX и IGLD

Максимальная просадка FIJDX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJDX и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJDXIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-18.59%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-17.56%

-12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-17.56%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-18.59%

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-14.46%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-5.25%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

6.49%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJDX и IGLD

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FIJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJDXIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.24%

5.17%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

21.01%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

23.24%

+19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

15.17%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

15.00%

+19.35%

Сравнение комиссий FIJDX и IGLD

FIJDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJDX и IGLD

Дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности IGLD в 17.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.04%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.77%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIJDX and IGLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJDX has higher volatility (15.24%) compared to IGLD (5.17%). In terms of maximum drawdown, FIJDX dropped -50.43% vs IGLD's -18.59%.

FIJDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJDX и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор