Сравнение FIIG с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
FIIG и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIG и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIG и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.98% | 8.80% | 2.15% | 6.83% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.
FIIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIG и TDIV
FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
FIIG vs. TDIV — Ранг доходности на риск
FIIG
TDIV
Сравнение FIIG c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIG | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.87 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.27 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.79 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIG | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FIIG и TDIV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и TDIV
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.92% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FIIG и TDIV
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIG | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -31.97% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -13.07% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -7.52% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -4.88% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.80% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и TDIV
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.22%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIG | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 6.10% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 13.70% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 23.52% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 20.45% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 20.73% | -14.77% |