PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIIG с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIIG и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIG и TDIV


Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.


FIIG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Сравнение комиссий FIIG и TDIV

FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.


Доходность на риск

FIIG vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIIGTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.87

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.27

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

7.79

-2.44

FIIG vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIIGTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.76

+0.30

Корреляция

Корреляция между FIIG и TDIV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и TDIV

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности TDIV в 1.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
4.92%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FIIG и TDIV

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и TDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


FIIGTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-31.97%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-13.07%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-7.52%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-4.88%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.80%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.22%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIIGTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

6.10%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

13.70%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

23.52%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

20.45%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

20.73%

-14.77%