PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIIG с SPLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIIG и SPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SPLB с доходностью 2.28%.


FIIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPLB

1 день
0.04%
1 месяц
1.85%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.62%
3 года*
4.44%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIIG и SPLB


Correlation

The correlation between FIIG and SPLB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between FIIG and SPLB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FIIG vs. SPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FIIGSPLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

2.98

+1.33

FIIG vs. SPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLB равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIIG и SPLB

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и SPLB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIIGSPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-34.46%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-5.42%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-13.38%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-8.03%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.22%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и SPLB

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 1.24%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIIGSPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.96%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

5.93%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

7.94%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

12.69%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

12.95%

-7.07%

Сравнение комиссий FIIG и SPLB

FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и SPLB

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что сопоставимо с доходностью SPLB в 5.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
5.33%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.30%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%

Часто задаваемые вопросы


FIIG and SPLB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLB has higher volatility (1.96%) compared to FIIG (1.24%). In terms of maximum drawdown, FIIG dropped -5.50% vs SPLB's -34.46%.

On 1-year performance, SPLB leads with 6.62% vs 4.43% for FIIG. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FIIG has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPLB has performed better with a 6.62% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for FIIG.

FIIG has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 5.30% for SPLB.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for FIIG and 0.07% for SPLB.

FIIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIIG и SPLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор