Сравнение FIIG с SCHI
FIIG (First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FIIG is actively managed, while SCHI is passively managed. Over the past year, FIIG returned 4.54% vs 5.43% for SCHI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIIG charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности FIIG и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 0.24%.
FIIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIIG и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.20% | 8.80% | 2.15% | 6.62% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.24% | 9.47% | 3.32% | 5.78% |
Correlation
The correlation between FIIG and SCHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between FIIG and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIIG vs. SCHI — Ранг доходности на риск
FIIG
SCHI
Сравнение FIIG c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIIG | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.81 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.83 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIIG и SCHI
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIIG | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -20.67% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.01% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.32% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -5.68% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.93% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и SCHI
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FIIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIIG | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.25% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 3.21% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.14% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.67% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 7.38% | -1.49% |
Сравнение комиссий FIIG и SCHI
FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и SCHI
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности SCHI в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.94% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
FIIG and SCHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIIG has higher volatility (1.37%) compared to SCHI (1.25%). In terms of maximum drawdown, FIIG dropped -5.50% vs SCHI's -20.67%.
On 1-year performance, SCHI leads with 5.43% vs 4.54% for FIIG. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHI has performed better with a 5.43% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for FIIG.
SCHI has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.94% for FIIG.
They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for FIIG and 0.03% for SCHI.
SCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIIG и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор