Сравнение FIIG с PCL
FIIG (First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FIIG charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности FIIG и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
FIIG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIIG и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 0.21% | 3.76% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between FIIG and PCL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIIG vs. PCL — Ранг доходности на риск
FIIG
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIIG c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIIG | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIIG и PCL
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIIG | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -5.14% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.22% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.71% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIIG | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 7.83% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 7.83% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 7.83% | -1.95% |
Сравнение комиссий FIIG и PCL
FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и PCL
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 5.33% | 4.76% | 4.45% | 1.72% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIIG and PCL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FIIG.
FIIG has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 5.24% for PCL.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.65% for FIIG and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для FIIG и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор