PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIIG с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIIG и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIG и KNG


Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FIIG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FIIG и KNG

FIIG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FIIG vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIIGKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.38

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.64

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.47

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

1.70

+3.65

FIIG vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIIGKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.49

+0.57

Корреляция

Корреляция между FIIG и KNG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и KNG

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
4.92%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FIIG и KNG

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FIIGKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-35.12%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-10.55%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.79%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-4.10%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.94%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и KNG

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.22%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIIGKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.36%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

7.47%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

13.64%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

13.63%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

17.30%

-11.34%