Сравнение FIIG с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FIIG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIG и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIG и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.98% | 8.80% | 2.15% | 6.83% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.69% | 47.46% | 19.36% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.69%.
FIIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 38.48%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIG и IGLD
FIIG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FIIG vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FIIG
IGLD
Сравнение FIIG c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIG | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.09 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.16 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 9.07 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIIG и IGLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и IGLD
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности IGLD в 14.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.92% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 14.13% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок FIIG и IGLD
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -18.59% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -17.56% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -11.82% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -5.02% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 4.19% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.22%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 10.60% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 21.29% | -18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 23.81% | -18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 14.91% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 14.87% | -8.91% |