PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIIG с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIIG и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIG и IGLD


2026 (YTD)202520242023
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
-0.98%8.80%2.15%6.83%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.69%47.46%19.36%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.69%.


FIIG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGLD

1 день
-1.46%
1 месяц
-7.96%
С начала года
5.69%
6 месяцев
16.49%
1 год
38.48%
3 года*
24.05%
5 лет*
15.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FIIG и IGLD

FIIG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FIIG vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIIGIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.62

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.09

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.16

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

9.07

-3.71

FIIG vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIIGIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.04

+0.02

Корреляция

Корреляция между FIIG и IGLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и IGLD

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности IGLD в 14.13%


TTM20252024202320222021
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
4.92%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
14.13%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FIIG и IGLD

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FIIGIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-18.59%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-17.56%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-11.82%

+9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-5.02%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

4.19%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.22%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIIGIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

10.60%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

21.29%

-18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

23.81%

-18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

14.91%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

14.87%

-8.91%