PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIIG с GRID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIIG и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIG и GRID


Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.


FIIG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Сравнение комиссий FIIG и GRID

FIIG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.


Доходность на риск

FIIG vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIIGGRIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.25

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.04

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

4.18

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

15.64

-10.28

FIIG vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIIGGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.25

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.53

+0.53

Корреляция

Корреляция между FIIG и GRID составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и GRID

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности GRID в 0.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
4.92%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FIIG и GRID

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и GRID.


Загрузка...

Показатели просадок


FIIGGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-40.56%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-11.73%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.55%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-8.50%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.14%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и GRID

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.22%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIIGGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

8.59%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

14.24%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

21.49%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

20.69%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

22.74%

-16.78%