PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIG с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIG с FLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR).

FIIG и FLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIG и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIG и FLTR

2026 (YTD)202520242023
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.98%8.80%2.15%6.83%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		0.68%5.22%7.38%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 0.68%.

FIIG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.71%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с FIIG:
FIIG с GABFFIIG с IGIBFIIG с CIBRFIIG с IBDRFIIG с QCLNFIIG с AIRRFIIG с BSCR
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с JBBBFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с ENIAX

Сравнение комиссий FIIG и FLTR

FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.

FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

FIIG vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIGFLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.10

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.43

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.92

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.44

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

17.88

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIG vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIGFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.10

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.51

+0.55

Корреляция

Корреляция между FIIG и FLTR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и FLTR

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FLTR в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF		4.92%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.86%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FIIG и FLTR

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и FLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIGFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-17.84%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-1.93%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.15%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.68%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.26%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и FLTR

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FIIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIGFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.40%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

0.58%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

2.25%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

2.14%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

5.01%

+0.95%