PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 2.49% против 9.00% соответственно.

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с MIFIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с VICBXFIIFX с BEARXFIIFX с VSCSX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FIIFX и ISCAX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.71

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.37

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.18

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

9.41

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.49

+0.58

Корреляция

Корреляция между FIIFX и ISCAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и ISCAX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и ISCAX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-71.55%

+56.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-11.91%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-40.33%

+25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-40.33%

+25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-9.40%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-22.33%

+20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.06%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.06%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

5.83%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

10.76%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

17.44%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

17.32%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

17.31%

-13.51%