PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с CBFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с CBFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и CBFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и CBFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		-0.91%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у CBFSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям CBFSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.96% соответственно.

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%

CBFSX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.39%
1 год
4.00%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

JPMorgan Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с MIFIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX
Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с CSH2.LCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с LKFIX

Сравнение комиссий FIIFX и CBFSX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CBFSX в 0.50%.

FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. CBFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c CBFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXCBFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.31

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.29

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

4.44

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. CBFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CBFSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и CBFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXCBFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.52

+0.54

Корреляция

Корреляция между FIIFX и CBFSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и CBFSX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности CBFSX в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.58%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и CBFSX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и CBFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXCBFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-22.42%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-3.49%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-22.42%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-22.42%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.68%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.39%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.01%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и CBFSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXCBFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.88%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.90%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.72%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

6.63%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

6.00%

-2.20%