PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIAX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIAX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

FIIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIAX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIAX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		4.90%7.21%16.96%14.68%-15.04%24.94%18.34%23.32%-15.21%0.34%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FIIAX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

FIIAX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.57%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.28%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.71%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIIAX:
FIIAX с FMPAXFIIAX с FMCDXFIIAX с FIIIXFIIAX с FMCSXFIIAX с AVEMXFIIAX с FBGRXFIIAX с FCNTX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий FIIAX и SWMCX

FIIAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

FIIAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIAX
Ранг доходности на риск FIIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIAXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.84

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.29

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.22

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

5.68

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIAX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIAX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIAXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.84

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между FIIAX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIAX и SWMCX

Дивидендная доходность FIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		6.73%6.21%6.89%2.59%5.68%18.94%1.12%3.21%10.53%7.60%8.69%4.74%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIIAX и SWMCX

Максимальная просадка FIIAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIAX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIAXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-40.34%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.43%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-26.09%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-5.76%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-6.74%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.89%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIAX и SWMCX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIAXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.61%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.50%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

19.09%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

18.27%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

20.77%

+0.20%