PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIHBX имеют среднегодовую доходность 5.15%, а акции VWEHX немного впереди с 5.22%.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий FIHBX и VWEHX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

FIHBX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.01

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.02

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.72

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

10.98

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.87

+0.48

Корреляция

Корреляция между FIHBX и VWEHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и VWEHX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и VWEHX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-30.17%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.52%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-13.83%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-19.69%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.44%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.30%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.63%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и VWEHX

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.50% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.46%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.27%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.43%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

4.86%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

5.26%

+0.50%