PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 7.22% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с FFRHXFIHBX с MNHYXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FIHBX и IVFIX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.12

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.75

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

4.40

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

18.54

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.50

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.22

+1.13

Корреляция

Корреляция между FIHBX и IVFIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и IVFIX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и IVFIX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-51.49%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-8.47%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-21.29%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-33.46%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-5.22%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-11.69%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.01%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и IVFIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.59%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

8.19%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

14.67%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

12.97%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

14.74%

-8.98%