PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с FTRBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с FTRBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и FTRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и FTRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FTRBX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции FTRBX по среднегодовой доходности: 5.15% против 2.32% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX
Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX

Сравнение комиссий FIHBX и FTRBX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTRBX в 0.39%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FIHBX vs. FTRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c FTRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXFTRBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.86

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.28

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.78

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

5.28

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. FTRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FTRBX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и FTRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXFTRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.86

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.08

+0.27

Корреляция

Корреляция между FIHBX и FTRBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и FTRBX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FTRBX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и FTRBX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки FTRBX в -17.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FTRBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXFTRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-17.49%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.80%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-17.49%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-17.49%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.17%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.03%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и FTRBX

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXFTRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.36%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.57%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

4.57%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

5.85%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

4.78%

+0.98%