PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с FHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с FHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и FHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и FHESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-3.38%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FHESX с доходностью -0.44%.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX
Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FGSAXFHESX с CAEIX

Сравнение комиссий FIHBX и FHESX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FHESX в 0.94%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. FHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c FHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXFHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.39

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.67

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.09

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.23

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

0.75

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. FHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FHESX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и FHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXFHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.39

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.26

+1.08

Корреляция

Корреляция между FIHBX и FHESX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и FHESX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, тогда как FHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и FHESX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки FHESX в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXFHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-40.76%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-13.33%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-27.80%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-8.72%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-7.60%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

4.34%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и FHESX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXFHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

6.38%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

11.30%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

18.49%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

17.04%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

19.85%

-14.09%