Сравнение FIHBX с FGSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).
FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и FGSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHBX и FGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -6.56% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 5.15% против 13.87% соответственно.
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
FGSAX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHBX и FGSAX
FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Доходность на риск
FIHBX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск
FIHBX
FGSAX
Сравнение FIHBX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHBX | FGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.57 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.97 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.65 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 2.04 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHBX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.57 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.47 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между FIHBX и FGSAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и FGSAX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FGSAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 5.27% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и FGSAX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FGSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHBX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -66.17% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -13.73% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -35.79% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | -37.19% | +15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -10.89% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -16.19% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 4.41% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и FGSAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHBX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 6.50% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 14.19% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 20.64% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 22.43% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 22.32% | -16.56% |