Сравнение FIHBX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHBX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 6.11% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHBX и CCLFX
FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
FIHBX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
FIHBX
CCLFX
Сравнение FIHBX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHBX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 8.00 | -6.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 16.02 | -13.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 5.88 | -4.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 16.71 | -14.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 101.37 | -91.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHBX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 8.00 | -6.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 5.15 | -4.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 4.53 | -3.19 |
Корреляция
Корреляция между FIHBX и CCLFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и CCLFX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и CCLFX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHBX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -3.91% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.38% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -2.25% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.09% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.16% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.08% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и CCLFX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHBX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.23% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.65% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 0.97% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 1.74% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 1.89% | +3.87% |