Сравнение FIGTX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGTX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGTX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGTX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | -0.47% | 6.15% | 1.72% | 3.93% | -9.25% | -2.58% | 5.77% | 4.57% | 0.94% | 0.28% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции FIGTX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 0.90% против 1.18% соответственно.
FIGTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 0.90%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGTX и DFFGX
FIGTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
FIGTX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
FIGTX
DFFGX
Сравнение FIGTX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGTX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.60 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.99 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.97 | -2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.09 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 9.14 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.60 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.98 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIGTX и DFFGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGTX и DFFGX
Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGTX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | 3.39% | 3.78% | 4.00% | 3.61% | 1.51% | 0.89% | 1.37% | 2.23% | 1.95% | 1.31% | 1.28% | 1.24% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FIGTX и DFFGX
Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -10.09% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -1.00% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.04% | -6.49% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.00% | -6.49% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -0.86% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.34% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGTX и DFFGX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.15% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.40% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 1.42% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 1.85% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 1.57% | +1.84% |