Сравнение FIGSX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 0.10% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 15.41% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции FIGSX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.39% соответственно.
FIGSX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.84%
TIVFX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и TIVFX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
FIGSX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
FIGSX
TIVFX
Сравнение FIGSX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.26 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.71 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.57 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.96 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 19.81 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.26 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и TIVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и TIVFX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности TIVFX в 7.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.66% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.64% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и TIVFX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -54.21% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.69% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -36.31% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -41.51% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -7.64% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -13.45% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.31% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и TIVFX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 7.45% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 14.27% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 19.80% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.25% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.42% | +0.13% |