Сравнение FIGSX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.01% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и GSIMX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
FIGSX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
FIGSX
GSIMX
Сравнение FIGSX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.37 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.81 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.88 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.59 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.37 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и GSIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и GSIMX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и GSIMX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -28.84% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -8.75% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -25.37% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.23% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -4.85% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.17% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и GSIMX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 4.80% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 7.38% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 12.48% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 14.43% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.77% | +1.77% |