Сравнение FIGSX с EPIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и EuroPac International Value Fund (EPIVX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и EPIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и EPIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
EPIVX EuroPac International Value Fund | 1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у EPIVX с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGSX имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции EPIVX немного впереди с 9.95%.
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
EPIVX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и EPIVX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EPIVX в 1.75%.
Доходность на риск
FIGSX vs. EPIVX — Ранг доходности на риск
FIGSX
EPIVX
Сравнение FIGSX c EPIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и EuroPac International Value Fund (EPIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | EPIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.86 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.35 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.27 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 8.90 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | EPIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.86 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.89 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и EPIVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и EPIVX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности EPIVX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.75% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и EPIVX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки EPIVX в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и EPIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | EPIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -46.27% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.92% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -21.75% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -31.29% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -9.03% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -13.34% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.54% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и EPIVX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с EuroPac International Value Fund (EPIVX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | EPIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.24% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 13.81% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 17.50% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 14.03% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.38% | +2.16% |