Сравнение FIGG с SSO
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds. FIGG is actively managed, while SSO is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FIGG charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%.
FIGG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 56.15%
- 6 месяцев
- -64.89%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам FIGG и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -75.22% | -68.14% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 4.80% |
Correlation
The correlation between FIGG and SSO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGG vs. SSO — Ранг доходности на риск
FIGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SSO
Сравнение FIGG c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGG | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGG и SSO
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.77% | -84.67% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.28% | -2.70% | -89.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.23% | -19.48% | -59.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и SSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.43% | 25.02% | +124.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.43% | 33.87% | +115.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.43% | 35.86% | +113.57% |
Сравнение комиссий FIGG и SSO
FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и SSO
FIGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
FIGG and SSO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for FIGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 0.87% for SSO.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор