PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIGG с OPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIGG и OPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGG показывает доходность -74.27%, что значительно ниже, чем у OPEX с доходностью -52.36%.


FIGG

1 день
-12.59%
1 месяц
18.39%
С начала года
-74.27%
6 месяцев
-75.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

OPEX

1 день
-21.87%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-52.36%
6 месяцев
-68.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGG и OPEX


2026 (YTD)2025
FIGG
Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF
-74.27%-54.67%
OPEX
Tradr 2X Long OPEN Daily ETF
-52.36%-46.89%

Correlation

The correlation between FIGG and OPEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF

Tradr 2X Long OPEN Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение FIGG c OPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIGG vs. OPEX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIGGOPEXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.52

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FIGG и OPEX

Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки OPEX в -86.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и OPEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIGGOPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-86.97%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.99%

-83.93%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.03%

-65.54%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGG и OPEX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIGGOPEXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.39%

173.18%

-24.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.39%

173.18%

-24.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

148.39%

173.18%

-24.79%

Сравнение комиссий FIGG и OPEX

FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OPEX в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGG и OPEX

Ни FIGG, ни OPEX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FIGG and OPEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.

FIGG and OPEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 1.30% for OPEX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGG и OPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор