Сравнение FIGCX с VIGI
FIGCX (Fidelity Advisor International Growth Fund Class C) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both funds - FIGCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, FIGCX returned 8.42%/yr vs 7.86%/yr for VIGI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIGCX charges 2.05%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.
Доходность
Сравнение доходности FIGCX и VIGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FIGCX превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 8.42% против 7.86% соответственно.
FIGCX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 7.85%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 8.42%
VIGI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 5.61%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам FIGCX и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGCX Fidelity Advisor International Growth Fund Class C | 7.85% | 16.70% | 4.24% | 19.59% | -24.00% | 14.19% | 15.75% | 32.65% | -12.46% | 28.23% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 5.61% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
Correlation
The correlation between FIGCX and VIGI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between FIGCX and VIGI shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGCX vs. VIGI — Ранг доходности на риск
FIGCX
VIGI
Сравнение FIGCX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGCX | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 3.43 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGCX и VIGI
Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и VIGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGCX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -31.01% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -10.64% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -14.50% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -28.80% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -31.01% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.16% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -6.13% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.01% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGCX и VIGI
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FIGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGCX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 2.56% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 10.42% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 12.94% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 14.46% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.73% | +2.13% |
Сравнение комиссий FIGCX и VIGI
FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGCX и VIGI
Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VIGI в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGCX Fidelity Advisor International Growth Fund Class C | 2.72% | 2.93% | 0.77% | 0.00% | 1.52% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.07% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.09% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIGCX and VIGI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGCX has higher volatility (7.26%) compared to VIGI (2.56%). In terms of maximum drawdown, FIGCX dropped -56.53% vs VIGI's -31.01%.
VIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIGCX и VIGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор