PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGCX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGCX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGCX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGCX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		-2.44%16.70%4.24%19.59%-24.00%14.19%15.75%32.65%-12.46%28.11%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIGCX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FIGCX

1 день
3.85%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.52%
1 год
11.41%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.68%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FIGCX:
FIGCX с VOOFIGCX с GSIMXFIGCX с SWRLXFIGCX с VIGIFIGCX с FBGRXFIGCX с FSKLXFIGCX с FXAIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FIGCX и SIMYX

FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FIGCX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGCX
Ранг доходности на риск FIGCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGCX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGCXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.97

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.57

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.79

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

10.56

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGCX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGCX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGCXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.97

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.37

Корреляция

Корреляция между FIGCX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGCX и SIMYX

Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		3.01%2.93%0.77%0.00%1.52%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.07%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGCX и SIMYX

Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGCXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-32.14%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-8.55%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-25.06%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-5.81%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-6.14%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.26%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGCX и SIMYX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FIGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGCXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.00%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

7.43%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

12.61%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

11.33%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

12.25%

+5.32%