PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGCX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGCX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGCX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGCX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		-2.44%16.70%4.24%19.59%-24.00%14.19%15.75%32.65%-12.46%28.11%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, FIGCX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

FIGCX

1 день
3.85%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.52%
1 год
11.41%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.68%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FIGCX:
FIGCX с VOOFIGCX с SWRLXFIGCX с FBGRXFIGCX с SIMYXFIGCX с VIGIFIGCX с FSKLXFIGCX с FXAIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий FIGCX и GSIMX

FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

FIGCX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGCX
Ранг доходности на риск FIGCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGCX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGCXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.37

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.81

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.88

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

7.59

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGCX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGCX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGCXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.37

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.73

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.82

-0.59

Корреляция

Корреляция между FIGCX и GSIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGCX и GSIMX

Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		3.01%2.93%0.77%0.00%1.52%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.07%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGCX и GSIMX

Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGCXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-28.84%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-8.75%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-25.37%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-5.23%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-4.85%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.17%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGCX и GSIMX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FIGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGCXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

4.80%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

7.38%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

12.48%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.43%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.77%

+1.80%