PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGCX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGCX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGCX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGCX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		-2.44%16.70%4.24%19.59%-24.00%14.19%15.75%32.65%-12.46%28.23%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FIGCX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции FIGCX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.68% против 6.20% соответственно.

FIGCX

1 день
3.85%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.52%
1 год
11.41%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.68%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FIGCX:
FIGCX с VOOFIGCX с GSIMXFIGCX с SIMYXFIGCX с SWRLXFIGCX с VIGIFIGCX с FBGRXFIGCX с FXAIX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий FIGCX и FSKLX

FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FIGCX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGCX
Ранг доходности на риск FIGCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGCX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGCXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.53

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.09

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.09

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

7.33

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGCX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGCX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGCXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.53

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Корреляция

Корреляция между FIGCX и FSKLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGCX и FSKLX

Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		3.01%2.93%0.77%0.00%1.52%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.07%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FIGCX и FSKLX

Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGCXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-27.26%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-8.64%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-24.99%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-27.26%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-5.92%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-5.14%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.46%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGCX и FSKLX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FIGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGCXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

4.55%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

7.50%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

12.34%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

11.45%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

11.90%

+5.67%