PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGB с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGB с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIGB и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGB и FXNAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		-0.10%6.95%1.51%6.65%-13.43%1.77%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%.

FIGB

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.86%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с TLTFIGB с FCNVXFIGB с IUSBFIGB с FHLC
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FIGB и FXNAX

FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FIGB vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGB c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGBFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.93

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.66

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

4.68

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGB vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGBFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.45

-0.39

Корреляция

Корреляция между FIGB и FXNAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и FXNAX

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.13%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и FXNAX

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGBFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-19.51%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-2.71%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-18.54%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.53%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.87%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.96%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и FXNAX

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGBFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.55%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.58%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.35%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.04%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

4.99%

+1.23%