Сравнение FIGB с FETH
FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FIGB is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FIGB returned 4.33% vs -35.26% for FETH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FIGB charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FIGB и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGB показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -46.74%.
FIGB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.16%
- 1 год
- -35.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGB и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 0.76% | 6.95% | 0.99% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -46.74% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FIGB and FETH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGB vs. FETH — Ранг доходности на риск
FIGB
FETH
Сравнение FIGB c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGB | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.52 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | -0.87 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGB и FETH
Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGB | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -67.57% | +49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -67.57% | +64.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -67.42% | +66.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -33.76% | +26.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 40.71% | -39.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGB и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что FIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGB | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 19.96% | -18.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 46.42% | -43.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 69.19% | -65.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 72.39% | -66.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 72.39% | -66.24% |
Сравнение комиссий FIGB и FETH
FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGB и FETH
Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.08% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
FIGB and FETH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.96%) compared to FIGB (1.06%). In terms of maximum drawdown, FIGB dropped -18.08% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FIGB leads with 4.33% vs -35.26% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FIGB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIGB has performed better with a 4.33% return vs -35.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FIGB.
FIGB has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for FETH.
FIGB is categorized as Intermediate Core Bond, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.36% for FIGB and 0.25% for FETH.
FIGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIGB и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор