Сравнение FIGB с FDVV
FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FIGB is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FIGB returned -0.08%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIGB charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности FIGB и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 14.74%.
FIGB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.26%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.45M | $50.07M | $46.63M | |
| $15.15M | $8.45M | $4.94M |
Сравнение доходности по годам FIGB и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | -0.16% | 6.95% | 1.51% | 6.65% | -13.43% | 1.32% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 21.13% |
Correlation
The correlation between FIGB and FDVV is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.17 |
Over the past year, FIGB and FDVV have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGB vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FIGB
FDVV
Сравнение FIGB c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGB | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.51 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 10.35 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGB и FDVV
Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGB | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -40.25% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.30% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.05% | -15.90% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -20.18% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | 0.00% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.75% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.25% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGB и FDVV
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGB | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 3.26% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 8.49% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 10.36% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 14.69% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 16.91% | -10.80% |
Сравнение комиссий FIGB и FDVV
FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGB и FDVV
Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.12% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIGB and FDVV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.26%) compared to FIGB (1.27%). In terms of maximum drawdown, FIGB dropped -18.08% vs FDVV's -40.25%.
On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs -0.08% for FIGB. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FIGB has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for FIGB.
FIGB has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.70% for FDVV.
FIGB is categorized as Intermediate Core Bond, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.36% for FIGB and 0.29% for FDVV.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIGB и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор